Analiza riscului cantitativ: cum să nu pierzi în afaceri?

2024 Autor: Henry Conors | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-02-12 12:07

Astăzi, într-un număr mare de proiecte de planuri de afaceri, chiar dacă au o secțiune adecvată care conține un aspect analitic, problema se restrânge doar la o analiză a riscurilor financiare sau bancare și nu reflectă întreaga gamă de riscuri. Cu toate acestea, profesioniștii trebuie să utilizeze pe scară largă atât analiza calitativă, cât și cea cantitativă a riscurilor. Să ne oprim asupra celui de-al doilea tip.

Analiza cantitativă se aplică doar riscurilor identificate în procesul de analiză calitativă ca având un impact semnificativ asupra atingerii obiectivelor declarate. Atunci când se efectuează o astfel de analiză, efectul evenimentelor de acest fel ar trebui evaluat cu atribuirea unui anumit rating digital.

Uneori, analiza cantitativă poate să nu fie necesară pentru a dezvolta răspunsuri eficiente la risc. Cele mai frecvente metode analitice utilizate în mod obișnuit sunt:

- cercetaresensibilitatea, care implică determinarea reflectării gradului de incertitudine a fiecărui element individual al proiectului de afaceri, acceptând în același timp alte elemente ale valorii de bază;

- Luând în considerare valoarea monetară prezisă prin înmulțirea fiecărei valori cu probabilitatea apariției acesteia, rezultatele sunt rezumate.

Analiza cantitativă a oricărui proiect de investiții determină valoarea numerică a unor riscuri. Se bazează pe teritoriul probabilităților, teoria cercetării operaționale și statistica matematică.

Analiza cantitativă se efectuează în cazul apariției a două condiții: un calcul de bază al unui proiect de afaceri și o analiză calitativă cu drepturi depline. Sarcina sa este de a măsura numeric influența anumitor modificări ale factorilor asupra dinamicii criteriilor care arată eficacitatea proiectului.

Următoarele metode de analiză cantitativă a proiectelor de afaceri sunt adesea folosite:

- analiza indicatorilor de performanță, cum ar fi valoarea actuală netă și rata rentabilității, precum și indicele de profitabilitate;

- ajustarea ratei de reducere;

- Metoda Monte Carlo (al doilea nume - modelare de simulare);

- construirea unui arbore de decizie.

Toate metodele analitice enumerate ale proiectelor de afaceri se bazează pe abordări probabilistice.

Analiza cantitativă și calitativă și eficacitatea acestora depind direct de cerințele pentru indicatorii finali(rezultate), baza de informații și nivelul de fiabilitate al planificării. Deci, de exemplu, pentru proiectele mici, metode destul de eficiente sunt: analiza ajustării ratei de actualizare și a sensibilității. Pentru proiectele mari, este vorba despre modelarea prin simulare și construcția de curbe ale distribuțiilor de probabilitate. Dacă rezultatul proiectului depinde de adoptarea unor decizii, este necesară construirea unui arbore de decizie.

Astfel, metodele de analiză ar trebui aplicate într-o manieră complexă folosind cele mai simple variante ale lor în etapa de evaluare, și mai complexe și necesitând date suplimentare - în justificarea rezultată a proiectelor de afaceri.